Thuyết trình: Những nhân tố rủi ro phổ biến trong lợi nhuận cổ phiếu và trái phiếu

Những nhân tố rủi ro biến động trong lợi nhuận phiếu và trái phiếu

Lĩnh vực: Tài chính

Nội dung tài liệu: Nghiên cứu này tập trung vào việc nhận dạng các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ phiếu và trái phiếu. Tài liệu trình bày một phương pháp nghiên cứu sử dụng hồi quy chuỗi thời gian để phân tích mối quan hệ giữa các biến giải thích (nhân tố thị trường chứng khoán và trái phiếu) và biến phụ thuộc (lợi nhuận cổ phiếu và trái phiếu). Các nhân tố rủi ro được xem xét bao gồm quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ giá trị sổ sách trên giá trị thị trường, kỳ hạn và rủi ro vỡ nợ của trái phiếu. Nghiên cứu đề xuất các mô hình hồi quy để kiểm định tác động của từng nhân tố và sự kết hợp của chúng lên lợi nhuận của hai loại tài sản này.

Mục lục chi tiết:

• Mục tiêu của đề tài
• Khung lý thuyết
• Phương pháp nghiên cứu
• Dữ liệu đầu vào của mô hình hồi quy chuỗi thời gian
• Biến giải thích lợi nhuận (biến độc lập)
• Biến lợi nhuận (biến được giải thích – biến phụ thuộc)
• Chạy mô hình nghiên cứu và kết quả từng phần
• Kết luận và đề xuất