Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 26 trang
Dung lượng: 394 KB

Giới thiệu nội dung

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN INDEX

Tác giả: NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO

Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng)

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung phân tích sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN-Index. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước đó, đề tài sử dụng mô hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2014. Các nhân tố kinh tế vĩ mô được xem xét bao gồm: chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), lãi suất (SIR), tỷ giá hối đoái (EX), mức cung tiền (M2), giá xăng (ROIL) và giá vàng (GP). Mục tiêu là xác định mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các biến này đến VN-Index, từ đó đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN
  • CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN-INDEX