Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô Hình Giá Trị Chịu Rủi Ro Trong Đầu Tư Cổ Phiếu Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác giả: NGUYỄN ANH TÙNG

Lĩnh vực: Tài Chính và Ngân Hàng

Nội dung tài liệu:
Luận văn này tập trung vào việc xây dựng và ứng dụng mô hình xác định Giá trị Chịu Rủi Ro (VaR) để đo lường và dự báo rủi ro thị trường (RRTT) trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Với sự hội nhập kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức, trong đó rủi ro thị trường ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu. Thước đo VaR, được Ủy ban Basel công nhận là chuẩn mực, cho phép lượng hóa tổn thất tài chính tiềm ẩn. Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về VaR, các phương pháp xác định và ứng dụng của nó, đồng thời nghiên cứu sâu về các mô hình kinh tế lượng như ARMA-GARCH và RiskMetrics. Nghiên cứu áp dụng các mô hình này để phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam (chỉ số VnIndex) nhằm đưa ra các kết quả dự báo và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Mục lục chi tiết:
(Trích xuất từ file gốc không có mục lục chi tiết)